L'aventure se déroule dans le monde d'Oddworld (littéralement « Monde étrange » en anglais), une vaste planète abritant une multitude d'êtres vivants de toutes sortes. C'est sur le continent de Mudos qu'Abe et les Mudokons vivent5. Les peuples intelligents de la planète se divisent sommairement en deux « civilisations », chacune ayant sa propre philosophie : les industriels, exploitant la planète à outrance dans le but de faire du profit, et les naturels, qui souhaitent vivre en communion avec la nature et les créatures sauvages et souvent dangereuses d'Oddworld.
Le parcours se sépare donc entre ces deux univers distincts, schéma que l'on retrouve dans les autres épisodes de la série, dans des proportions équivalentes.
L'humour est omniprésent et contribue de façon très importante à l'ambiance générale du jeu et à la conception de l'univers.
On sait que l'usine de RuptureFarms, où commence l'aventure, se trouve à proximité de territoires contrôlés par des Mudokons libres, communément appelés Lignes de Monsaic5. De ce lieu existent des accès vers un grand désert peuplé de Scrabs : Scrabania, et vers la forêt continentale de Paramonia, infestée de meutes de Paramites. Scrabania et Paramonia contiennent chacun des temples dédiés aux créatures qui les peuplent.
Hormis les lieux cités, le reste d'Oddworld est inconnu, bien que les opus suivants rajoutent chacun de nouveaux environnements.
Les Glukkons dirigent plusieurs exploitations à travers Oddworld, et RuptureFarms n'en est qu'une des plus vastes et des mieux organisées.